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Datalife Motor Demo Algorithmic Trading: Gewinnstrategien und deren Begründung автор: Kameliana | 18-01-2014, 20.31 Uhr | Просмотров: 79 In seiner gut erhaltenen ersten Buch Quantitative Trading, angesprochen Dr. Ernest Chan die wesentlichen Techniken eine algorithmische Trader muss bei diesem anspruchsvollen Unterfangen erfolgreich zu sein. Während einige nützliche Beispiel Strategien wurden im gesamten vorgestellt, waren sie nicht der Schwerpunkt des Buches. Vor diesem Hintergrund hat Dr. Chan einen praktischen Leitfaden für algorithmischen Handelsstrategien, die leicht durch private und institutionelle Händler gleichermaßen umgesetzt werden können erstellt. Mehr als eine akademische Abhandlung über Finanztheorie ist Algorithmic Trading eine zugängliche Ressource, die einige der nützlichsten finanziellen Forschung in den letzten Jahrzehnten wertvolle Einblicke getan Dr. Chan hat sich von tatsächlich zu nutzen einige dieser Theorien in der Live-Trading gewonnen einfügt. Engagiert und informativ, Algorithmic Trading gekonnt deckt eine breite Palette von Strategien. Im Großen und Ganzen in die mittlere revertierende und Impuls Lager geteilt, legt es aus Standardtechniken für den Handel mit einzelnen Kategorien von Strategien und, ebenso wichtig, warum die fundamentalen Gründe Strategie sollte funktionieren. Im Mittelpunkt steht für einfache und lineare Strategien, als Gegenmittel gegen die Überanpassung und Daten-Snooping Vorurteile, die oft plagen komplexe Strategien. Entlang des Weges, bietet es umfassende Berichterstattung über: * Die Wahl der richtigen automatisierten Ausführungsplattform sowie ein Backtesting-Plattform, ermöglicht es Ihnen, verringern oder zu beseitigen häufigsten Fallstricke mit algorithmischen Handelsstrategien zugeordnet werden * Mehrere statistische Methoden zum Nachweis von "Zeitreihen" Mean Reversion oder Stationarität und Kointegration zum Erfassen eines Portfolios von Instrumenten * Einfache Techniken für den Handel bedeuten revertierende Portfolios lineare, Bollinger-Band, und Kalman-Filter-und ob mit rohen Preise, melden Sie Preise, oder Verhältnisse am sinnvollsten als Eingänge zu diesen Tests und Strategien * Durchschn-revertierende Strategien für Aktien, ETFs, Währungen und Futures-Kalender und Intermarket-Spreads * Die vier Haupttreiber der Dynamik in Aktien und Futures, und Strategien, die Zeitreihen zu extrahieren und die Querschnitts Dynamik kann * Neuere Momentum-Strategien auf Basis von Nachrichtenereignisse und Gefühl, Leveraged ETFs, Auftragsfluss und Hochfrequenzhandel * Probleme im Zusammenhang mit Risiko und Money-Management auf der Grundlage der Formel Kelly, aber gehärtetem mit praktischen Erfahrungen des Autors in das Risikomanagement mit schwarzen Schwänen, Constant Proportion Portfolio Insurance und Stop-Losses Mathematik und Software sind die beiden Sprachen des algorithmischen Handels. Dieses Buch treu bleibt diese Ansicht, indem Sie ein Niveau der Mathematik, die für eine genauere Diskussion der Konzepte der Finanzmärkte beteiligten ermöglicht. Und es enthält erläuternde Beispiele, die rund um MATLAB (c) Codes, die zum Download zur Verfügung stehen aufgebaut sind. Während Algorithmic Trading enthält eine Fülle von Strategien, die attraktiv für sowohl unabhängige als auch institutionellen Händlern sein wird, ist es nicht eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Umsetzung. Es bietet eine realistische Einschätzung der gemeinsamen algorithmischen Trading-Techniken und kann helfen, ernsthafte Trader weiter ihre Fähigkeiten in diesem Bereich zu verfeinern. (Kaufen Sie Premium-Account für maximale Geschwindigkeit und resumming Fähigkeit)