Benjamin Heelan (Profilansicht) Datei-Informationen Beschreibung Diese Toolbox ermöglicht dem Benutzer die Backtest Trading-Strategien auf der FTSE100. Sobald Strategie wurde in der folgenden Maßnahmen programmiert ist, um die Leistung der Strategie zu bewerten. während thetrading Horizont - Annualisierte Volatilität = Volatilität der Rendite bei das Handelshorizont - SR = risikoadjustierten Rendite (Sharpe Ratio) während das Handelshorizont - P_in = Anteil an der Marktzeiten für die gesamte Handelshorizont - NumOfTrades = Anzahl der ausgeführten Trades während des Handels Jede Strategie wird mit Hilfe eines Lang nur der Handel Politik implementiert. Dies wird verwendet, so Strategie Leistung kann wirksam mit einer Benchmark Buy & Hold-Strategie verglichen werden. Die Benchmark ist der FTSE100, auf 1-Jan-2001 gekauft, und bis zum 31-Dez-2010 statt. Dadurch können alle Strategien, um im Hinblick auf die nur Trading-Signale verglichen werden. Simple_Moving_Average_Algorithm. m bietet eine grundlegende Beispiel demonstriert Umsetzung einer Strategie und wie die Leistung berechnet. Wird das Hinzufügen technischen Indikatoren zu gegebener Zeit.
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