Optionen, Futures Und Andere Derivate , 8. Auflage

Optionen, Futures und andere Derivate, 8. Auflage Beschreibung Die Kluft zwischen Theorie und Praxis. Entwickelt, um die Lücke zwischen Theorie und Praxis zu überbrücken, ist dieses Einführungstext auf den Termin - und Optionsmärkten ideal für diejenigen mit einer begrenzten Hintergrund in der Mathematik. Die achte Auflage wurde aktualisiert und verbessert & mdash; mit einem neuen Kapitel über Verbriefungen und die Kreditkrise und erhöhte Diskussion über die Art und Weise der Rohstoffpreise modelliert und Warenderivate bewertet. Dies ist nur das Buch, wenn Sie das Buch / CD möchten, dass Sie bestellen müssen; 0132777428 9780132777421 Optionen, Futures und andere Derivate und DerivaGem CD-Paket, 8 / e Kit / Verpackung / ShrinkWrap; Inhaltsverzeichnis Kapitel 1 Einleitung Kapitel 2. Mechanik der Futures Markets Kapitel 3. Absicherungsstrategien mit Futures Kapitel 4. Zinssätze Kapitel 5. Bestimmung der Forward und Futures-Preise Kapitel 6. Zinstermin Kapitel 7. Swaps Kapitel 8. Verbriefungen und Kreditkrise des Jahres 2007 Kapitel 9. Mechanik der Optionen Markets Kapitel 10. Eigenschaften von Aktienoptionen Kapitel 11. Handelsstrategien mit Optionen Kapitel 12. Binomial-Bäume Kapitel 13. Wiener Prozesse und IT-o s Lemma Kapitel 14. Die Black-Scholes-Merton-Modell Kapitel 15. Employee Stock Options Kapitel 16. Optionen auf Aktienindizes und Währungen Kapitel 17. Optionen auf Futures Kapitel 18. Griechische Buchstaben Kapitel 19. Volatility Smiles Kapitel 20. Grund numerische Verfahren Kapitel 21. Der Value at Risk Kapitel 22. Estimating Volatilitäten und Korrelationen Kapitel 23. Kreditrisiko Kapitel 24. Kreditderivate Kapitel 25. Exotische Optionen Kapitel 26. Mehr auf Modelle und numerische Verfahren Kapitel 27. Martingal und Maßnahmen