Vertical Spread-

Vertical Spread - Beschreibung A Vertical Spread (AKA - Bull Spread oder Bear Spread, je nach den gewählten Optionen) beinhaltet den Kauf einer Call-Option (oder einen Put) und gleichzeitig eine andere Kaufoption (Put) mit dem gleichen Ablauf, sondern einer anderen Basispreis zu schreiben. Bull oder Bär? Je nachdem, welche Option erworben und was geschrieben, eine vertikale Ausbreitung kann entweder ein bullish oder bearish a verteilt werden. Bullish Spreads: Long Call Ausübungs & lt; Short Call Streik Lange Put Strike & lt; Short Put Streik Bärische Spreads: Long Call Ausübungs & gt; Short Call Streik Long Put Streik & gt; Short Put Streik Wann verwendet man: Bull Spread: Wird von einem Anleger, der nicht ganz wohl entweder mit einem langen Anruf oder Kurz Put Position sein kann. Es ist ein beliebtes bullish Handel, weil es dem Anleger, eine Position, selbst herzustellen, wenn sich nicht sicher sein oder ihr bullish Erwartungen. Bär Spread: Wird von einem Anleger, der denkt XYZ wird im Preis fallen, ist aber nicht sicher, dass eine Größenordnung. Eine beliebte bearish Handel, weil sie als eine konservative Position eingegeben werden, wenn unsicher über die Wahrscheinlichkeit eines Niedergangs. Risiko / Rendite-Merkmale Die zweite Option in einer vertikalen Ausbreitung ist in der Regel gegeben, weil der Investor will entweder reduzieren die Kosten einer gekauften Option oder eine Kappe das Verlustpotenzial eines schriftlichen Option. Der Anleger ist in Kraft Absicherungs seine Meinung. Break-even-Point: Vertical Spread (Call). Niedrigeren Basispreis + Spread-Preis; Vertical Spread (Put). Höheren Basispreis - verbreiten Preis Zeit Decay: Variiert. Wenn XYZ zwischen Ausübungspreisen, ist an der Zeit Verfall minimal. Wenn XYZ ist in der Nähe der lange Optionen Ausübungspreis (60), zu erhöhen Verluste bei höherer Geschwindigkeit wie die Zeit vergeht. Wenn XYZ ist in der Nähe von geschriebenen Optionen Ausübungspreis (65), Gewinnsteigerung bei höherer Geschwindigkeit wie die Zeit vergeht. Volatilität: Die Auswirkungen einer Veränderung der Volatilität auf Vertikale Spreads abhängig davon, ob eine oder beide der Optionen sind in dem Geld und die Zeit bis zum Ablauf. Zuordnung Risiko: Wie ist der Fall mit allen geschriebenen Optionen, muss der Anleger kontinuierlich die Spread für mögliche Zuordnung pf in-the-money-Optionen vor ihrem Ablauf zu überwachen. Vertical Spread - Vertikal verteilen Lieblings Strategie der Option Pros Geschrieben am 29. August 2010, 06.56 Uhr, durch vertikale Ausbreitung unter Vertikale Verbreitung. Eine bevorzugte, nicht Directional Trading-Strategie ist die Option Vertikale Verbreitung. Diese Strategie ist eine der einfachere Option breitet sich nach neueren Optionshändler zu begreifen. Darüber hinaus ist es einfach zu platzieren und es gibt nicht viel, um Management-weise tun, während der Handel ist im Spiel, die die vertikale Spread Trader, von ihren Handels Stuhl und unten befreit werden und müssen nicht jede Uhr bis Tick ermöglicht, dass der Markt macht Tag. Ein Kern-Trading-Strategie, die in vielen der anderen Option Trading-Strategien wie der Schmetterling Handel, der von einer vertikalen Ausbreitung und einer EC-Ausbreitung, und auch die Eisen condor, die aus zwei separaten Kredit-Spreads auf jeder Seite, von wo platziert gebaut wird gebaut gefunden wird die Aktie oder der Index verwendet wird an den Handel. Option Trader lieben, diese Strategie, weil die Art, wie diese Trades aufgebaut werden damit der Trader falsch zu sein und immer noch Geld verdienen zu handeln. Wenn der Händler erstellt eine bestimmte Credit-Spread-Position, kann er oder sie gewinnen, wenn die Aktie oder der Index gehandelt windet sich dabei drei von vier möglichen Szenarien. Wenn die Aktie nach unten geht, macht der Händler Geld. Wenn die Aktie geht nirgendwohin der Händler macht Geld. Wenn die Aktie steigt ein wenig, macht der Händler Geld. Der einzige Weg, der Händler kann Geld verlieren, wenn die Aktie nach oben geht weit genug, um die vertikale Ausbreitung, die verkauft wurde bedrohen. Und selbst dann gibt es Management und Anpassungstechniken, die verwendet werden können, um gegen Verluste abzusichern. Zum Beispiel können sagen, unsere Trader ist bearish auf den Aktien XYZ. XYZ ist kürzlich bei einem hohen Handels und unsere Händler glaubt, dass die Aktie nicht höher bewegen, über die nächsten 30 Tage. So verkauft er ein Bär Aufruf verbreiten eine Call-Option vertikale Ausbreitung, die in einem neutralen bis Baisse-Szenario profitiert. Dieser Handel ist in 3 von 4 möglichen Lagerbewegung Szenarien zu gewinnen, indem Sie diese Option zu verbreiten. Wenn die Aktie fällt, wie unsere Trader denkt es wird, gewinnt die Ausbreitung Handel. Wenn die Aktie tut nach oben oder unten gerade bleibt so ziemlich in der gleichen Gegend wie es derzeit, die Ausbreitung gewinnt. Auch wenn die Lager bewegt sich nach oben zu trotzen, was unsere Händler glaubt, geschehen wird dieser Spread Handel konnte immer noch profitabel sein, solange es tut über einem bestimmten Niveau zu bewegen. Also, in jedem dieser Szenarien, würde dies den Handel profitabel sein. Der einzige Weg, sie würden nicht rentabel ist, wenn die Aktie bewegt sich nach oben über die Ebene, die verkauft wird, in dem Fall, der Händler müssten dann entweder den Handel für einen möglichen Verlust oder stellen Sie den Handel in einem Versuch, es rentabel einmal zu machen, Mehr.